Écolier à Paris, il passait ses jeudis au Louvre où il retrouvait ses peintres préférés : Ucello, Mantegna, Ghirlandaio, Jérôme Bosch, Botticelli, Le Titien, Le Lorrain, Poussin, Ingres, Delacroix, Courbet, et parmi les Modernes, Kandinsky.
Guy de Montlaur étudia la philosophie à la Sorbonne, et la peinture à l'Académie Julian. Très tôt, tous les matins, l'étudiant allait monter à l'entraînement avec les jockeys de Maison Laffite.